H1 - de solvabiliteitsratio. Ratio N1: Value

Om een bank noodzaak om een wettelijke fonds te vormen te creëren. Dit is het minimum bedrag dat nodig is voor de uitvoering van de activiteiten. Volgens de Russische wet, met een volume van 5 miljoen euro in de roebel equivalent. Volgens het volume van het kapitaal dat wordt bepaald door de mogelijkheid van de organisatie van de groei en ontwikkeling. Voor dit doel is er een speciaal tarief van de kapitaaltoereikendheid. Dat is de verhouding N1 en hoe het wordt berekend, lees dan verder.

kapitaal van de Bank

Het omvat de eigen waarde en toevoegmiddelen. Deze index wordt berekend door de formule:

IP = OK + DC, waarbij:

CC - kapitaal van de bank,

OK - de waarde van het eigen vermogen,

DK - extra kapitaal.

Bronnen van de vorming van het Wetboek van Strafrecht voor de banken in de vorm van een naamloze vennootschap:

• nominale waarde van de werkelijk geplaatste gewone aandelen op de markt;
• premium aandeel;
• nominale waarde van de preferente aandelen, met dien verstande dat de oprichters documenten worden vermeld dat zij de niet-betaling van dividenden kunnen zijn, als het niet de vorming van de schuld aan de houders van de effecten met zich meebrengt;
• fondsen, die worden gevormd op de CB verzoek;
• winst voor het lopende jaar, wat wordt bevestigd door het oordeel van de commissaris;
• het verschil tussen de CC en de SC, indien na de reorganisatie van het bedrag van het eigen vermogen van de bank wordt verminderd.

Bron van de Britse banken in de vorm van LLC is aandelen een betaling oprichters.

economische normen

De Centrale Bank regelmatig een overzicht van de omvang van het eigen vermogen van kredietinstellingen. Hij zal zijn als vermeld in de handleiding nummer 1 "Op bestelling van regulering van de activiteiten van de banken". De belangrijkste van hen - H1, de solvabiliteitsratio. Het regelt nesosotosyatelnosti risico's van de bank, toont het minimumbedrag aan eigen vermogen nodig is om de verliezen te dekken. H1 norm berekening wordt uitgevoerd op de volgende formule:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x OR ...) Waar:

1. SK - hoofdstad van de bank;
2. Cree - risicoverhouding van Au th actief;
3. . P - lijnnummer in de boekhouding;
4. risico's:

• EOC - voor voorwaardelijke verplichtingen;
• Vee - termijntransacties;
• OP - operationeel te maken;
• PP - markt;
• PC - een verhoogde snelheid.

H1 - de solvabiliteitsratio - voor banken met de omvang van het eigen vermogen van meer dan 5 miljoen euro bedraagt 10%. Als CC kleiner is, dient de coëfficiëntwaarde 11% of meer.

Naar aanleiding van de procedure Bazels Comité toereikendheid wordt afzonderlijk berekend voor het kapitaal van de eerste en tweede niveau. Eerst berekent het bedrag van de eigen aandelen, het reservefonds en het inkomen vulgair jaar. Het tweede niveau vermogen opgenomen herwaarderingsreserve te verliezen en diverse hybride effecten te dekken.

liquiditeitsindicatoren

De verhouding van H2 bepaald door de verhouding van sterk liquide middelen en de hoeveelheid vraag verplichtingen:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1) waarin:

H2 - Quick ratio;

La - zeer liquide middelen (cash, edele metalen, vreemde valuta, het saldo van "nostro, saldi op correspondent rekeningen in de Centrale Bank, de investeringen in de regering effecten);

Bc - 20% van het evenwicht tussen vraag en rekeningen;

TW1 - minimum totale saldo van de rekeningen pre- eminentie en rechtspersonen op aanvraag.

Berekende waarde H2 moet 15% of meer bedragen.

Huidige liquiditeitsratio:

H3 = La / (van - 0,5 x TW1)

waarbij:

On - demand deposito's met een looptijd van maximaal 30 dagen: de saldi op betaalrekeningen, "loro", deposito's en deposito's; leningen, garanties en garanties en andere verplichtingen;

TW1 - minimum totale saldo van de rekeningen pre- eminentie en rechtspersonen op aanvraag voor maximaal een maand.

De berekende waarde van de coëfficiënt moet minder dan 50%.

liquiditeitsratio op lange termijn werd berekend volgens de verplichtingen en leningen met een looptijd langer dan 12 maanden:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) waarin:

Cr - leningen die banken in roebels en buitenlandse valuta. Dit cijfer moet zijn mogelijk 50% van garanties bank dezelfde geldigheidsduur;

D - deposito's en leningen ontvangen;

O - de som van de minimum saldo op de rekeningen met een looptijd van maximaal 1 jaar.

Berekende waarde moet kleiner zijn dan 120% zijn.

Gerehabiliteerd banken niet aan de specificatie van de veiligheid door middel van H1 voldoen

Dit blijkt uit de resultaten van de financiële analyse van de kredietinstellingen. In het bijzonder, "Mosoblbank" in februari, niet voldoet aan de norm van H1. De coëfficiënt y kredietorganisatie gelijk aan 0%, met de vereiste 10%. De organisatie ook ontbrak de basis, kernkapitaal, op lange termijn activa vloeistof. Niet beter dingen in de "Finance Business Bank". Huidige steunniveau 4,32% van de gewenste waarde. Ook zijn de basisnormen van adequaatheid en kernkapitaal geschonden. Derde gereorganiseerd bedrijf - "INRES" - 15 dagen - niet binnen 19 dagen, "BTA-Kazan" voldoen aan de vereisten van de Centrale Bank. In NB "TRUST" toereikendheid ratio's van de basis, hoofdstad, plafond en grote gebruik van haar eigen fondsen en andere rechtspersonen bedroeg 0%.

"Bimbank"

Deze organisatie nam krediet voor renovatie in de herfst van vorig jaar, "groei" financiële groep. Maar problemen ontstonden voor alle deelnemers in het proces. "De groei van de Bank" in eind januari geschonden verhouding N1, heeft een voldoende aantal langlopende activa niet ontvangen en overtrof het niveau van blootstelling aan een enkele klant. Kredietinstelling "Cedar", die ook is opgenomen in de financiële groep, de hele maand januari was niet genoeg eigen vermogen voor de operatie. Daarnaast heeft de instelling de limiet van grote risico's, garanties en garanties en niveaus van voorkennis risico's overschreden. 12.01.15 op Bimbanka ook ontbrak de hoofdstad voor de operatie. Maar later is de situatie verbeterd.

effecten

De lijst van andere organisaties die de norm van H1 hebben geschonden zijn: NGO "St. Petersburg Settlement Center", beroofd van de licentie "scheepsbouw", "Tauride", "financiële en industriële" banken. Voor kredietinstellingen die in het stadium van financieel herstel, zijn de gevolgen van de verschillende maatregelen niet van toepassing. Maar wanneer de verhouding N1 bank kapitaaltoereikendheid is geschonden, "The Messenger", vragen begonnen. Bank wet kan de vergunning intrekken wanneer de waarde van de coëfficiënt zal afnemen tot 2%. In het verslagjaar is, gebeurt dit heel vaak met de banken als gevolg van technische storingen. Maar als na het corrigeren van de problemen coëfficiënt waarde wordt verhoogd, kan de centrale bank een plan voor financiële sanering aan te vragen of in te voeren zijn controle in de structuur. De "Messenger", deze coëfficiënt gedaald tot 9,19% voor één dag te wijten aan het feit dat de bank moest toewijzingen aan de reserves te verhogen.

De nieuwe leider in de markt

Wettelijk vastgestelde norm van H1 voor de banken op het niveau van 10%. Sinds 2013 was de meest gekapitaliseerd "Tinkoff". De waarde van de coëfficiënt dan kwam uit op 15,8% en bleef hoog, ondanks de trend op de markt. In het eerste kwartaal van dit cijfer gedaald tot 15,22%. 17,65% - "Russian Standard" heeft een nieuw record. De andere kredietinstellingen waarde van de index is laag, "Thuis Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

"Russian Standard" Eurobonds geherstructureerd door de uitbreiding van hun looptijd tot 2020, kreeg extra kapitaal voor een bedrag van $ 350 miljoen, een stijging van 4% ten opzichte van H1. Voor een bank te betalen beleggers een premie van 5 procentpunten van de nominale obligaties en verhoogde het percentage tot 13% voor één coupon. Tot op heden, de hoofdstad van de "Russische Standard" is 64 miljard roebel. Als gevolg hiervan kan de organisatie de verplichtingen aan te trekken via tenders, om te lenen aan verbonden ondernemingen in grotere mate. Verliezen dekt het eerste niveau van het kapitaal. Laag niveau van geschiktheid - 6,26%. Maar dit is te verklaren door het feit dat achtergestelde obligaties niet is opgenomen in het.

Tijdens het eerste kwartaal van de bank verloor 6,5 miljard roebel. Op de resultaten van 2014 de winst bedroeg 1,4 miljard roebel. Als je niet verliezen te beperken, de hoofdstad van het eerste niveau druk tlko verhogen. In rynuke concurrenten in de waarde van de indicator boven: "Thuis Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank heeft nog niet willen opvallen in de markt

De organisatie heeft subordinirovanyny lening ontvangen van de Centrale Bank voor een bedrag van 500 miljard euro. Op dit moment wordt het cijfer vermeld als onderdeel van het Tier II kapitaal. Als het om te zetten, de verhouding N1 met een stijging van 12% met 1,2 procentpunten In vergelijking met concurrenten en de positie van de organisatie in de marktwaarde van de verhouding is niet hoog. Maar rekening houdend met de macro-economische situatie in Oekraïne en de resultaten zijn aanvaardbaar.

conclusie

Voor een succesvolle werking van de markt eigen vermogen van de bank nodig zijn. Hun volume moet worden opgericht om de toereikendheid regelgeving adviseren. De centrale bank regelmatig de waarde van deze coëfficiënten. Als de berekende tarief zal dalen tot het niveau van 2%, kan een kredietinstelling waarvan de vergunning in te trekken.