RSI indicator - hoe te gebruiken? Instructies, richtlijnen

De Relative Strength Index is een van de meest populaire indicatoren die worden gebruikt door handelaren. Het geeft informatie over de sterkte van de prijsontwikkeling in de hitlijsten, vandaar de naam. Dus wat is de RSI-indicator? Hoe te gebruiken om de handel? Hoe om te begrijpen wat het laat zien?

RSI-indicator: beschrijving

Gemaakt door John. Welles Wilder, de Relative Strength Index (RSI) is een oscillator is de tijd dat de snelheid en de verandering van de koersbewegingen meet. De index varieert tussen nul en 100. Conventioneel volgens Wilder, RSI toont perekuplennost markt, wanneer deze hoger is dan 70, pereprodannost en wanneer het onder 30. RSI indicatorsignalen kan een omkering van de trend, het snijpunt van de hartlijn voorkomen, en ook de sterkte van de trend te bepalen.

Dit alles Wilder schreef in zijn boek uit 1978 "Nieuwe concepten in de Technische Handelsgroep Systems". Samen met de parabolische SAR, indexvolatiliteit indexschaal en index CSI beschrijft hij de RSI-indicator - het gebruik en de wijze van berekening. Met name de auteur beschouwd als de volgende factoren:

• hoogte- en dieptepunten;
• technische analyse van de cijfers;
• falen swing;
• steun en weerstand;
• divergentie.

Ondanks het feit dat Wilders indicatoren binnenkort zal blijken 40 jaar, hebben ze de tand des tijds doorstaan en blijven zeer populair aan deze dag.

berekening

De indicator wordt berekend volgens de formule: RSI = 100-100 / (1 + RS), waarin RS = de gemiddelde hoogte / gemiddelde daling.

Ter vereenvoudiging van de berekening van de index bestaat uit basiscomponenten: RS, de gemiddelde groeisnelheid en de val. In zijn boek, Wilder stelde voor om de index te berekenen op basis van de 14 intervallen. De daling weerspiegelt de positieve, geen negatieve getallen.

Aanvankelijk berekende de gemiddelde hoogte en de gemiddelde daling van 14 perioden.

• gemiddelde groei = de hoeveelheid groei in de afgelopen 14 perioden / 14;
• gemiddelde daling = som van vallen in de afgelopen 14 perioden / 14.

Vervolgens worden berekeningen op basis van de vorige gemiddelde en de huidige daling of stijging:

• gemiddelde lengte = vorige gemiddelde lengte x 13 + huidige groei / 14;
• = Gemiddelde daling vorige gemiddelde daling x 13 + stroomdaling / 14.

Deze berekeningsmethode is een afvlakking techniek vergelijkbaar met een exponentieel moving average. Dit betekent ook dat de index waarden worden nauwkeuriger door het verhogen van de verslagperiode.

Wilder formule normaliseert RS en maakt er een oscillator, oscillerend tussen nul en 100. In feite, RS grafiek ziet er precies hetzelfde als RSI grafiek. Stap normalisatie vereenvoudigt het vinden van extrema, aangezien de index is in een nauwe bandbreedte. RSI is 0 wanneer de gemiddelde winst is nul. Wanneer de 14-periode RSI waarde van nul geeft aan dat de daalde voor 14 perioden. De groei was afwezig. De index 100, de gemiddelde verlaging nul is. Dit betekent dat de cursus geteeld de 14 periodes. viel niet.

Op basis van de relatieve sterkte index wordt berekend Stochastics Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minimaal RSI) / (maximum RSI - minimum RSI).

RSI Oscillator betrekking op het niveau van de minimale en maximale waarden in de tijd. In formule stochastische rate waarden worden gesubstitueerd in plaats van RSI waarden. Aldus Stochastic RSI is een indicator lamp - de tweede afgeleide van de wisselkoersen. Aanzienlijk verhoogt het aantal signalen, dus met hem rekening moet houden met andere technische analyse-instrumenten.

RSI-indicator: hoe te gebruiken?

Het standaard aantal perioden van de relatieve sterkte indicator 14, waardoor hij beoordeelt afgelopen 14 kaarsen of tijdsintervallen.

De indicator vergelijkt de gemiddelde stijging van het gemiddelde verlies, en te analyseren hoeveel van de laatste 14 kaarsen waren bullish of bearish, en analyseert ook de grootte van elke kaars.

Bijvoorbeeld, indien alle 14 prijs candle - stijgend, de index 100, en indien alle 14 draagt kaars dan 0 (of bijna gelijk aan 100 en 0). Een index van 50 zou betekenen dat de 7 vorige kaars was bearish, 7 waren bullish, en de gemiddelde winst-en-verliesrekening zijn gelijk.

Voorbeeld 1. Het screenshot hieronder illustreert een grafiek EUR / USD. De geïsoleerde witte gedeelte 14 is voorzien van de laatste koers kaars. Hiervan waren 13 runderen en slechts 1 - draagt, waarbij de waarde was 85.

Voorbeeld 2: De afbeelding hieronder toont een grafiek van EUR / USD en 3 selecties 14 kaarsen elk om te begrijpen hoe de relatieve sterkte index te berekenen.

• Het eerste gebied Vormt zeer dalende periode van 9 draagt zetpillen, 4 kleine runder kaarsen en de kaars patroon 1 (Dodge). RSI deze periode 15, die een sterk dalende fase aangeeft.
• Het tweede deel 9 omvat bovine kaars 5 en met voordeel kleine kaarsen dragen. Indicator van deze periode bedroeg 70, wat aangeeft dat een relatief sterk bullish trend.
• Het derde gebied omvat een rund 6 zetpillen en 8 bear 1 Dodge, wat leidt tot een indexwaarde 34, hetgeen een matige verlaging rate.

Zoals blijkt uit de analyse van 14 kaarsen vrij nauwkeurig overeen met de waarde van RSI in deze periode. Toch is de indicator is nuttig omdat het de tijd die nodig is om de gegevens te verwerken vermindert, en ook kunt u fouten te voorkomen tijdens de vluchtige gedrag van de markten.

Oversold en overbought

Het basisidee is dat wanneer de Relative Strength Index geeft zeer hoge of zeer lage waarden (groter dan 70 of minder dan 30), de prijs aangeeft oversold of overbought. Een hoge index betekent dat het aantal stijgende kaars overwon het aantal beer. En omdat de cursus is niet alleen eindeloos karnen bullish kaars, dan vertrouwen op de RSI indicator metingen om te bepalen een trend omkering niet.

Als 13 van de laatste 14 kaarsen waren bullish, en de index is veel hoger dan 70, dan is het waarschijnlijk dat de stieren binnenkort zal vertrekken, maar om vertrouwen in hun prognoses op de RSI-indicator is niet nodig. Onderstaand voorbeeld toont twee perioden waarin hij naar pereprodannosti (minder dan 30), en bleef zo lang. Tijdens de eerste periode daalde verder gedurende de 16 dagen voor de index weer boven de 30, en in de tweede periode van de wisselkoers verder gedaald 8 dagen toen de markt oversold.

Periode default berekening trend sterkte index is 14, maar het kan worden teruggebracht tot de gevoeligheid van de indicator te verbeteren, of uitgebreid, om het te verlagen. 10-daagse RSI bereikt oversold overbought niveaus of sneller dan de 20-daagse RSI.

De markt wordt beschouwd als overbought wanneer de RSI is groter dan 70 en oversold toen onder de 30. Deze traditionele niveaus kunnen ook worden aangepast om beter te voldoen aan de veiligheidseisen of. Instellen RSI indicator perekuplennosti juist af tot 80-20 pereprodannosti de signaalfrequentie verlagen. Korte-termijn handelaren soms gebruik van 2-periode RSI, die maakt het zoeken perekuplennosti pereprodannosti boven 80 en onder 20.

Relatieve Sterkte Indicator kan niet alleen worden gebruikt om de waarschijnlijke omkering punten te bepalen. Het geeft ook een zeer sterke trends toen het in de oversold of overbought voor een lange tijd blijft.

Doorbraak steun en weerstand lijnen

Zoals reeds vermeld, de relatieve sterkte index van de sterke wisselkoers trends bepalen. Dit maakt het een geweldig hulpmiddel bij het handelen in de niveaus van steun en weerstand tarief. De figuur toont een grafiek van EUR / USD en de zwarte horizontale lijn is bekend dat gelijk is aan 1,20 van de baan, die het steunniveau en weerstand.

U kunt er zeker van zijn dat de prijs is een paar keer terug op het niveau van 1,2. Voor het eerst toonde de waarden van RSI 63 en 57. Dit betekent dat, hoewel de trend naar boven was, zijn kracht niet voldoende was. Sterke weerstand niveau te doorbreken moeilijk - te overwinnen het nodig hadden een sterke trend.

De tweede keer, wanneer de snelheid weer op het niveau van de weerstand, de RSI kwam uit op 71, wat wijst op een vrij sterke stier trend, maar het niveau van de weerstand weer overleefd. Tot de laatste gedeelte wanneer de RSI waarde weergegeven 76 is het niveau van weerstand overwonnen en RSI steeg tot 85.

De indicator kan een middel om de mate van kracht kwantificeren. Traders gebruik handelsalgoritmen, dringend behoefte aan dergelijke informatie, en een indicator van relatieve sterkte heeft zeer nuttig zijn.

RSI divergentie

Een ander gebied waar de RSI wordt gebruikt - een strategie voor het identificeren van keerpunten van divergentie zoeken. Signalen discrepanties een cursus indient gewoonlijk niet door de onderliggende prijsbewegingen. Dit gaat als volgt bevestigd.

De afbeelding hieronder toont twee minima. Tijdens de eerste indicator was gelijk aan 26, en de kosten beweging voorspel dit moment dalende kaars inbegrepen 8 3 dalende doji 3, het daalde in totaal met 1,45%. Tijdens de tweede minimale RSI vertoonden een hogere waarde van 28, en het bewegingsverloop opgenomen 7 draagt zetpillen, runder 5, 2 Dodge beoordelen en verloor slechts 0,96%.

Hoewel het natuurlijk een nieuwe, lagere laag heeft bereikt, de achtergrond trend was niet zo bearish en een tweede deel was niet sterk. En het schema wordt bevestigd. De tweede minste wat ik had een hoger licht (28 vs. 26), maar de cursus bleek dat de beren zijn macht te verliezen. Divergentie breekt vaak naar beneden, betrouwbaarder is een dubbele divergentie.

Positief-negatief omkering

Endryu Karduell een systeem van positieve-negatieve omkering van de relatieve sterkte index, die tegenover dalende en stijgende verschillen. In tegenstelling tot de Wilder, Cardwell beschouwd negatieve divergentie bull market fenomeen. Met andere woorden, draagt verschillen gevormde opwaartse trend. Evenzo worden bullish divergenties beschouwd bearmarkt als fenomeen en toont een neerwaartse trend.

Positieve omkering wordt opgewekt wanneer de indicator een lagere minimum en hogere vervormingssnelheid laag bereikt. Onderste laag is niet gelegen op het niveau van oversold, maar ergens tussen 30 en 50.

Een negatieve omkering tegengesteld aan het positieve. RSI vormt een hogere hoog, maar de cursus vormt een lagere hoog. Nogmaals, hoger, meestal net onder het niveau perekuplennosti 50-70.

identifier trend

De indicator van de relatieve sterkte heeft de neiging om uiteen 40-90 in een oplopende markt (uptrend) met 40-50 niveaus, als drager. Deze bereiken variabel RSI parameters trend sterkte en de volatiliteit van de onderliggende waarde.

Anderzijds wordt het licht tussen 10 en 60 bij een dalende markt (dalende tendens) met een gehalte 50-60 als weerstand.

Failure Swings

Falen swing, volgens de auteur, is een sterke aanwijzing voor een komende reversal. Het is een signaal dat de RSI-indicator voedt. De beschrijving van zijn volgende. Mislukt schommels niet afhankelijk zijn van de cursus. Met andere woorden, ze richten zich uitsluitend op de RSI-signalen en negeren het concept van de verschillen. Bovine falen swing gevormd wanneer RSI lager 30 (pereprodannost) stijgt boven 30, teruggebracht tot 30, en breekt de vorige maximum. Doel is pereprodannosti niveaus en een minimumniveau pereprodannosti bovenstaande te bereiken.

Bear falen swing gegenereerd wanneer de index hoger is dan 70 moves verminderd, bounces, niet bereikt 70 en breekt dan het vorige minimum. Het doel is perekuplennosti niveau, en vervolgens - een lagere gehalten perekuplennosti hieronder.

De cursus is een belangrijke indicator

Universele koppel oscillator RSI indicator - efficiëntie, beproefde. Ondanks de volatiliteit van de markten, de RSI blijft zo relevant als het was in de dagen Wilder. Maar de tijd heeft een aantal aanpassingen gemaakt. Hoewel Wilder beschouwd overbought voorwaarde voor het omkeren, blijkt dat het een teken van kracht zijn. Een negatieve divergentie geeft nog steeds een goed signaal, maar ondernemers moeten voorzichtig zijn bij sterke trends, wanneer is het normaal. Ondanks het feit dat het concept van positieve en negatieve omkeringen wat de interpretatie van Wilder ondermijnt, haar logica zinvol en Wilder zelf is het onwaarschijnlijk om te weigeren om meer aandacht te besteden aan de prijs actie. Positieve en negatieve omkeringen zet prijsontwikkeling op de voorgrond, en de index - in de tweede, zoals het hoort. Bearish en bullish divergentie de voorkeur aan RSI-indicator. Hoe kunt u deze tools te gebruiken - hangt af van de handelaar.

De RSI is een universeel middel om de sterkte van een trend, vindt de keerpunten of breken steun en weerstand lijnen. Hoewel de waarde ervan is makkelijk te raden, te kijken naar de laatste 14 kaarsen, op basis van de RSI grafiek een cursus om de stabiliteit en het vertrouwen toe te voegen in de handel. Kwantitatieve beoordeling van het verloop van kracht is, zal de vertaling ervan in interpreteerbare cijfers efficiëntere trading beslissingen mogelijk te maken en om speculatie en subjectieve interpretaties te voorkomen.